A Liga dos Campeões parece ser o calcanhar de Aquiles de Jorge Jesus. Pela segunda vez, o treinador fica em último lugar no respetivo grupo e sai da Europa pela porta pequena. E apenas por uma vez seguiu em frente.
Na estreia do treinador na Champions, em 2010/11, o Benfica ficou-se pelo terceiro lugar e caiu para a Liga Europa, num grupo que integrava o Schalke 04, Lyon e Hapoel. Na época seguinte, porém, Jesus conseguiu a melhor prestação, alcançado o primeiro lugar num grupo em que até estava o Manchester United, mas também o Basileia e o Otelul.
Nas duas épocas seguintes Jesus caiu sempre para a Liga Europa, com dois terceiros lugares na fase de grupos. Em 2012/13, com Barcelona, Celtic e Spartak Moscovo no grupo e, em 2013/14, com PSG, Anderlecht e Olympiacos.
De águia ao peito a pior prestação na Liga dos Campeões aconteceu na última época do clube, em 2014/15. Num grupo em que estavam Mónaco, Bayer Leverkusen e Zenit, o Benfica de Jesus não conseguiu melhor que o quarto lugar, o mesmo alcançado agora com o Sporting, em 2016/17.